主页
投资管线总览：候选 → 持仓 → 假设 → 实验 → 转化。
投资管线总览
未加载使用指引
按数据可信、实验探索、投资方案、交易执行和复盘提醒的完整链路使用系统。
单标的回测
按代码运行 db + chank 回测，查看单标的资金曲线、订单和指标。
组合回测
从实验室统一标的池取样，按共享资金池运行组合回测。
统一标的池
后续探索、组合和交易台的可选标的都来自实验室统一标的池。
投资回测
选择多个已保存组合，用固定总资金运行 portfolio-of-portfolio 回测。
投资管理
保存通过回测的投资方案，后续可编辑并用于实盘输入。
组合管理
保存回测满意的候选组合，后续可编辑名称、标的、策略和单笔金额。
数据看板
检查 daily、clean、feature、Mongo、行情和后台进程是否保持最新。
特征层
查看 chank@v1 覆盖状态，刷新 feature_data，并验证 standard 回测路径。
行情源
查看准实时行情持久化状态、数据源降级链路和最新行情物化表。
操作台
检查已保存投资方案的数据、特征和回测快照是否满足下一步操作决策。
交易台
基于已发布交易计划生成当前操作候选，并记录人工跟单情况。
AI Chat
通过 WebSocket 连接 chank agent，用自然语言查询状态、交易建议和持仓分析。
定时任务
管理后端每分钟调度的检查任务，查看执行状态、运行记录和下一次执行时间。
实验室
留存/复跑/对比回测实验，转化为候选组合或投资方案。
使用指引
从可信数据出发，经过实验验证和投资方案沉淀，最终进入半自动交易管理。
核心原则
可信赖决策优先推荐使用路径
日常按这个顺序操作确认数据可信
进入数据看板，确认 daily、clean、feature、Mongo、行情、后台进程都是正常状态。
异常时先停下，不要解读实验或交易建议。实验室探索
先做大样本单标的策略验证，再做组合稳健性，再做资金效率优化。
产出候选组合、候选投资方案和适用边界。沉淀投资方案
把通过验证的候选投资保存下来，确认资金规模、组合挂载、优先级和上限。
实验结果变成某笔钱可执行的管理方案。交易台执行
创建客户资金管理，发布交易计划，查看立即挂单、预挂单、等待等候选状态。
真实成交目前以手工或半手工录入为主。Agent 复核提醒
让 Agent 检查数据健康、候选变化、持仓状态、成交录入和下一步动作。
Agent 只串联状态机，不绕过验证链路。实验室怎么用
从证明有效到候选上线交易台怎么用
某个客户的某笔资金常见判断
遇到问题先看这里| 场景 | 先看哪里 | 判断方式 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 不知道结果能不能信 | 数据看板 | overall 是否 ok，特征和行情是否 stale | 不 ok 时先刷新或等待后台任务 |
| 想找一个新投资方案 | 实验室 | 阶段一、二、三是否都有稳定结论 | 保存候选投资并进入投资管理 |
| 要管理某个客户的一笔钱 | 交易台 | 是否已有资金管理实例和绑定投资方案 | 创建资金管理并发布交易计划 |
| 同一标的出现多个订单 | 聚合交易 | 同方向、同标的、未处理候选是否可合并 | 合并执行后分摊回写 |
| 想让 Agent 帮忙 | AI Chat | 让 Agent 先检查数据健康和上下文 | 再要求它给实验、交易或复盘建议 |
版本迭代日志
按版本查看开发、bugfix、data-fix 和运维调整记录。
版本卡片
备忘录
记录观察、规则、总结和想法；内容持久化保存，可搜索、置顶和归档。
新增备忘录
支持 Markdown运行诊断
聚合业务活动、定时任务、消息状态和 runtime 底稿，定位失败与慢调用。
诊断问题
0 个| 级别 | 模块 | 问题 | 摘要 | 建议动作 | 证据 |
|---|
runtime 底稿
0 条| 时间 | 级别 | 模块 | 动作 | 消息 | 耗时 | 上下文 |
|---|
数据看板
统一检查研究数据、特征数据、模型 JSON、交易行情和后台刷新状态。
MySQL 主链路
-| 层 | 行数 | 标的 | 最早 | 最新 | 异常 | 更新时间 |
|---|
native 特征层
-| 特征 | 版本 | 行数 | 覆盖标的 | 最新 | 覆盖日 | 状态说明 |
|---|
交易行情与候选
-| 对象 | 数量 | 最新时间 | 状态 | 说明 |
|---|
Mongo JSON 层
-| 集合 | 文档数 | 存储 | 平均大小 | 状态 |
|---|
模型层表
-| 表 | 行数 | 最新更新时间 | 状态 |
|---|
后台进程
-| 进程 | 状态 | 匹配 |
|---|
行情源调用
-| 来源 | 场景 | 状态 | 次数 | 最近开始 | 最大耗时 |
|---|
降级和缺口
-| 级别 | 原因 | 次数 | 最近时间 | 状态 |
|---|
消息中心
汇总数据更新、交易候选、持仓止盈止损和系统异常；当前先保存在系统内，后续可分发到外部渠道。
定时任务
后端常驻调度器负责周期性检查，页面只用于管理和观察。
任务列表
0 个| 任务 | 标签 | 状态 | 间隔 | 下次执行 | 最近结果 | 耗时 | 操作 |
|---|
最近运行
0 条| 时间 | 任务 | 触发 | 状态 | 摘要 | 耗时 | 错误 |
|---|
消息状态
0 条| 更新时间 | 状态 | 类型 | 标题 | 去重键 | 发送ID | 错误 |
|---|
业务活动
0 条| 时间 | 级别 | 类型 | 标题 | 摘要 | 对象 | 来源 |
|---|
Agent 搜索底稿
0 个| ID | 触发 | 目标 | 状态 | 假设数 | 开始 | 耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击"刷新"加载 | |||||||
单标的回测
独立执行一个标的的 chank 回测。
组合回测
独立执行实验室统一标的池的共享资金池回测。
选择标的
| 代码 | 名称 | 最新价 | 数据区间 | bars | chank |
|---|
已选标的
0 个| 代码 | 名称 | 操作 |
|---|
标的画像
独立查看标的自身波动、Beta、回撤和流动性画像；基础止盈止损仅使用 30/10、50/20、60/30 三档。
画像列表
-| 代码 / 名称 | 档位 | Beta / R² | 波动率 | 下行波动 | ATR | 最大回撤 | 平均成交额 | 标准 TP/SL | 调整 | 有效 TP/SL | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待加载 | |||||||||||
特征层
检查 chank@v1 覆盖状态，支持旧 v3 源和当前项目 native 计算源。
诊断结论
等待检查覆盖明细
等待检查| 代码 | 覆盖率 | 有行情无特征 | 预期缺失 | 异常缺失 |
|---|
feature_data 数据预览
等待加载| 点击查看特征行 |
行情源
按 westock 分时优先获取当前行情；未覆盖或调用失败时显式降级到本地标准日线。
交易行情清单
等待加载| 代码 | 价格 | 行情时间 | 抓取时间 | 来源 | 状态 | 交易计划 | 来源原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看交易清单 | |||||||
最新行情物化表
0 条| 代码 | 价格 | 行情时间 | 拉取时间 | 来源 | 优先级 | 过期 | 原因 |
|---|
数据源调用
0 条| 时间 | 来源 | 优先级 | 状态 | 标的 | 耗时 | 错误 |
|---|
降级 / 缺口
0 条| 时间 | 代码 | 级别 | 原因 | 预期源 | 最终源 | 说明 |
|---|
数据表预览
等待加载| 选择表后加载 |
模型层
chank 作为独立 baseline；模型层把非 baseline 特征聚合成宽表，训练候选回归模型。
宽表视图
加载中| Dataset | 版本 | Run | Split | 样本数 | 日期范围 | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中 | ||||||
特征集合
模型输入宽表| 模型 | Dataset | 算法 | 特征数 | 特征类 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中 | |||||
模型评估
train / valid / test| 模型 | Split | 样本 | 方向准确率 | MAE | RMSE | R2 | target均值 | prediction均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中 | ||||||||
当前口径
建模边界组合管理
管理可用于复测和投资挂载的候选组合。
候选组合列表
0 个| ID | 名称 | 策略 | 单笔金额 | 标的数 | 收益率 | 年化 | 回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 均资利 | 交易 | 快照时间 | 操作 |
|---|
属性编辑
投资回测
固定资金下挂载多个组合部件，运行账户层净值、回撤、资金利用和订单。
可选已保存组合
0 个| ID | 名称 | 单笔金额 | 标的数 | 操作 |
|---|
已挂组合
0 个| 名称 | 优先级 | 最大使用金额 | 组合单笔金额 | 止盈 | 止损 | 标的数 | 操作 |
|---|
投资管理
管理已确认的投资方案，载入后可回到投资回测继续验证。
投资列表
0 个| ID | 名称 | 状态 | 总资金 | 组合数 | 收益率 | 年化 | 回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 均资利 | 交易 | 快照时间 | 操作 |
|---|
属性编辑
操作台
从已保存投资方案出发，检查数据链路、特征覆盖和回测快照。
投资方案状态
等待检查| ID | 名称 | 状态 | 动作 | 资金 | 组合数 | 特征数 | 特征最新 | 问题 | 操作 |
|---|
诊断明细
未选择资金管理
管理某个客户的某笔资金，查看绑定投资方案、运行态资产、挂单、持仓和上下文状态。
创建客户资金管理
资金管理实例
等待加载| ID | 客户 | 资金管理 | 投资方案 | 交易计划 | 状态 | 运行态资产 | 订单/持仓 | 创建于 | 更新于 | 操作 |
|---|
资金实例快照
交易台
发布后的交易计划按当前行情生成候选操作，并记录人工跟单结果。
资金管理
客户资金和运行态资产已独立管理交易计划
等待加载| ID | 名称 | 投资方案 | 状态 | 当前现金 | 持仓 | 实盘总盈亏 | 计划资金 | 组合数 | 回测收益 | 更新于 | 操作 |
|---|
操作候选
等待生成| 交易计划 | 组合 | 标的 | 名称 | 画像 | 动作 | 策略信号指示 | 信号日 | 数据日 | 价格时间 | 价格源 | 目标价 | 当前价 | 滑点 | 参考浮盈 | 跟踪区间 | 候选状态 | 建议 | 建议数量 | 资金 | 执行说明 | 跟单状态 | 实际价 | 实际量 | 备注 | 操作 |
|---|
AI Chat
使用本机 opencode CLI 作为会话后端，Web 只负责选择会话和发送消息。
opencode 会话
新会话opencode run --session 延续上下文。常用提示
opencode实验室
从大量单标的策略有效性统计，到组合稳健性验证、资金效率优化，再沉淀候选方案进入操作台。
策略有效性统计
同一策略独立跑在大量标的上，每个标的资金始终充足，用样本分布证明策略是否有效和普适。
产出：有效标的集合、适用边界、策略/参数候选组合稳健性验证
把已证明有效的单标的按随机、均匀或规则方式组合，观察共享资金约束下的收益、回撤和 skipped 资金不足。
产出：更稳健但不一定最高收益的候选组合资金效率优化
将资金使用特性不同的多个组合放在一起，寻找互补搭配，提高整体资金利用率并控制回撤和波动。
产出：可进入操作台检查的候选投资方案候选沉淀与上线
实验室负责探索和证明；操作台做 readiness 检查，交易台执行候选方案，不在交易台直接探索策略。
流向：候选组合 / 投资方案 -> 操作台 -> 交易台实验仓库治理
未加载卡死运行项
未加载| 类型 | ID | 名称 | 批次 | 实验类型 | 更新 | 卡住 | 错误 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击刷新加载 | ||||||||
探索历史
0 条实验列表
| 实验名 | 标的 | 组别 | 类型 | 状态 | 收益率 | 年化 | 回撤 | 胜率 | 交易数 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无实验 | ||||||||||||
可用标的池
未加载| ID | 代码 | 名称 | 来源 | 行业 | 状态 | 备注 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击刷新加载 | ||||||||
单标的参数扫描
仅用于一阶段的大批量单标的策略参数探索阶段一：单标的大样本策略有效性统计
大量标的独立资金验证，证明策略有效性、普适性和边界策略信号参数
策略或模型自身的买卖点来源通用风控退出
所有策略都可叠加的止盈止损，不属于策略固有信号阶段一统计结论
未加载有效标的集合
0 个| ID | 名称 | 来源批次 | 标的数 | 有效占比 | 正收益占比 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击刷新加载 | |||||||
阶段二：组合稳健性验证
用有效标的集合做随机/均匀/规则组合，观察共享资金下的稳定性阶段二探索列表
未加载阶段三：多组合资金效率优化
把资金使用特性互补的组合放在一起，最大化资金利用并控制回撤可用候选组合
未加载| ID | 名称 | 标的数 | 收益率 | 回撤 | 平均资金利用 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击刷新加载 | |||||||